Erfahrung hinter quantitativen Kapital- und Risikolösungen, die einer kritischen Prüfung standhalten.

Herausforderung des Instituts: Eine grosse Bankenintegration erforderte die Zusammenführung doppelter Methodiken, Modelle, Governance-Strukturen und Infrastrukturen, ohne die regulatorische oder interne Umsetzung zu beeinträchtigen.

Rolle und Beitrag: Leitete die Integration der Methodik, die Planung von Modelländerungen, die Koordination der Validierung, die Abstimmung der Stakeholder sowie die kontrollierte Ablösung doppelter Modelle und Infrastrukturen.

Leistungsumfang: Integrationsstrategie, quantitative Methodik, Aufsicht über die Umsetzung, Governance, funktionsübergreifende Koordination und Teamleitung.

Erzielter Nutzen: Setzte zentrale Integrationsänderungen um und löste doppelte Modelle sowie Legacy-Infrastruktur deutlich vor Plan ab. Dies ermöglichte eine frühere Ausserbetriebnahme und reduzierte Wartungsaufwand, Übergangsrisiken und die Abhängigkeit von externer Unterstützung.

Herausforderung des Instituts: Kreditrisikomodelle und Stresstest-Tools mussten Portfoliovehalten, regulatorische Parameter, RWA und Kapitalplanung in einem konsistenteren und reproduzierbaren Rahmenwerk verbinden.

Rolle und Beitrag: Trug zur Entwicklung und Validierung von PD- und LGD-Modellen nach IRB-Standard bei und entwickelte automatisierte Methoden für Stresstests von Ausfallraten, Parametern und RWA.

Leistungsumfang: Quantitative Methodik, Kalibrierungs- und Validierungsanalysen, Übertragung von Szenarien, Umsetzung in R, Dokumentation und Präsentation für Stakeholder.

Erzielter Nutzen: Verbesserte Konsistenz und Wiederholbarkeit von Kreditrisikobeurteilung, Stressanalyse und Kapitalplanung und schuf wiederverwendbare Tools für Ausführung und Berichterstattung.

Herausforderung des Instituts: Statistische und expertenbasierte Ratingmodelle erforderten eine unabhängige kritische Prüfung, wiederholbare Tests und für das Management aufbereitete Nachweise über Low-Default- und spezialisierte Kreditportfolios hinweg.

Rolle und Beitrag: Führte quantitative Validierungen durch und konzipierte SAS-basiertes Monitoring, Reporting und Dokumentation für die wiederkehrende Modellüberwachung.

Leistungsumfang: Beurteilung von Trennschärfe und Kalibrierung, Stabilitätsanalyse, Benchmarking, Konzeption des Monitorings, technische Dokumentation und Präsentation gegenüber Management- und Kontrollfunktionen.

Erzielter Nutzen: Stärkte Modelltransparenz, Wiederholbarkeit, kritische Prüfung und Governance-Bereitschaft über Grosskunden- und spezialisierte Kreditportfolios hinweg.

Herausforderung des Instituts: Stresstests erforderten eine konsistentere Verbindung zwischen quantitativen Modellen, der Beurteilung wesentlicher Risiken, Szenariogestaltung, Expertenbeurteilung, Kontrollen und Nutzung durch das Management.

Rolle und Beitrag: Gestaltete ein gemeinsames Rahmenwerk neu und setzte es um. Es umfasste quantitative Modellierung, Vulnerabilitätsanalyse, Expertenworkshops, Dokumentation, Kontrollen und Governance.

Leistungsumfang: Methodik, Umsetzung, Einbindung von Experten, Vorbereitung der Validierung, Abstimmung der Rechtseinheiten, Management-Kommunikation und wiederkehrende Ausführung.

Erzielter Nutzen: Etablierte ein validierungsbereites und gesteuertes Rahmenwerk auf Gruppenebene und für eine bedeutende Schweizer Rechtseinheit und verbesserte Konsistenz, Transparenz und Wiederholbarkeit.

Herausforderung des Instituts: Kapital-, Stresstest- und Limitsetzungsprozesse verwendeten inkonsistente Annahmen, wodurch doppelte Konservativität und eine fragmentierte Managementsicht entstanden.

Rolle und Beitrag: Stimmte Methodiken, Szenariointerpretation, Berichterstattung und Governance über Risikoappetit, ökonomisches Kapital, regulatorisches Kapital und Stresstests hinweg ab.

Leistungsumfang: Abstimmung der Methodik, Wirkungsanalyse, Einbindung von Senior-Stakeholdern, Gestaltung der Governance sowie Koordination zwischen Risk, Finance, Kapitalberichterstattung und Fachexperten.

Erzielter Nutzen: Reduzierte Doppelzählungen, verbesserte die Vergleichbarkeit verschiedener Kapitalsichten und gab dem Management eine kohärentere Grundlage für Entscheidungen zu Risikoappetit und Kapital.

Herausforderung des Instituts: Ein breites Portfolio von Kapital- und Stresstestmodellen erforderte ein konsistentes Performance-Monitoring, die Priorisierung von Themen und Nachweise für wiederkehrende Governance und Validierung.

Rolle und Beitrag: Etablierte quantitative Kennzahlen, qualitative Überprüfungen, Management-Berichterstattung, Dokumentation, Issue Tracking und wiederverwendbare Validierungsnachweise.

Leistungsumfang: Konzeption des Monitorings, Definition von Schwellenwerten und Kennzahlen, Koordination der Modellverantwortlichen, Berichterstattung, Einbindung der Validierung, Governance und Priorisierung der Remediation.

Erzielter Nutzen: Verankerte ein gemeinsames Monitoring-Rahmenwerk in einem breiten Modellportfolio und verbesserte Frühwarnfähigkeit, Konsistenz der Governance, Priorisierung von Themen und Validierungsbereitschaft.

Herausforderung des Instituts: Die wiederkehrende Stresstestproduktion hing von fragmentierten Tabellenkalkulationen, Legacy-Code, manuellen Übergaben und getrennten Berichterstattungsprozessen ab.

Rolle und Beitrag: Entwickelte modulare R-Abläufe für Datenprüfungen, Modellausführung, Benchmarking, Sensitivitäten, Berichtserstellung, Dokumentation und Kontrollen.

Leistungsumfang: Prozessdiagnose, Datenkontrollen, quantitative Umsetzung, automatisierte Berichterstattung, Betriebsverfahren, Dokumentation und Übernahme durch das Team.

Erzielter Nutzen: Setzte erhebliche Spezialistenkapazität frei, erzielte wesentliche wiederkehrende Einsparungen, reduzierte manuelle Fehler und Berichterstattungsrisiken und schuf einen kontrollierten Prozess, den das breitere Team betreiben und erweitern konnte.

Herausforderung des Instituts: Risk und Finance benötigten einen transparenten Ansatz, um makroökonomische Szenarien mit Ausfallraten, Kreditrisikoparametern, RWA und Schwellenwerten für Kapitalquoten zu verbinden.

Rolle und Beitrag: Konzipierte direkte und reverse Stresstestmethoden und setzte wiederverwendbare analytische Tools in R um.

Leistungsumfang: Übertragung von Szenarien, Modellierung von Ausfallraten und Parametern, RWA- und Kapitalanalyse, Ermittlung kritischer Schwellenwerte im Reverse Stress Testing, Automatisierung und Management-Präsentation.

Erzielter Nutzen: Ermöglichte wiederholbare szenariobasierte Kapitalanalysen und die Identifikation kritischer Bedingungen und gab dem Management eine klarere Sicht auf die Resilienz gegenüber Kreditrisiken.

Herausforderung des Instituts: Aussergewöhnliche makroökonomische Bedingungen legten Stabilitätsgrenzen von Stresstestmodellen für operationelle Risiken auf Gruppenebene und in wesentlichen Rechtseinheiten offen.

Rolle und Beitrag: Konzipierte und implementierte dauerhafte methodische Weiterentwicklungen, die quantitative Analyse, Expertenbeurteilung, Szenariobewertung, Governance und Validierungsunterstützung verbanden.

Leistungsumfang: Ursachenanalyse, Neugestaltung der Methodik, Umsetzung, Sensitivitätsbeurteilung, Dokumentation, Stakeholder-Abstimmung und kontrollierte Überführung in den Produktionsbetrieb.

Erzielter Nutzen: Ersetzte temporäre Ansätze durch eine dauerhafte Lösung, verbesserte die Modellrobustheit unter Extremszenarien und reduzierte den Bedarf an ausserordentlichen manuellen Eingriffen.

Herausforderung des Instituts: Die Behandlung von Kapital für operationelle Risiken und gestressten RWA musste den Basel-III-Übergang über Kapital, Stresstests, Berichterstattung und Governance hinweg konsistent abbilden.

Rolle und Beitrag: Leitete die quantitative Methodik, Wirkungsanalyse, Umsetzung und funktionsübergreifende Abstimmung mit Teams für Kapital, Finance, Berichterstattung und Governance.

Leistungsumfang: Regulatorische Interpretation, Methodikkonzeption, Wirkungsbeurteilung, Umsetzungsplanung, Tests, Abstimmung der Berichterstattung und Governance.

Erzielter Nutzen: Setzte die Übergangsmethodik vor der Regeländerung um, verbesserte die Konsistenz zwischen Kapital- und Stresstest-Rahmenwerken und verschaffte dem Management früher Transparenz über die neue Behandlung.

Herausforderung des Instituts: Die UK-ICAAP-Umsetzung musste lokale aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen, ohne Gruppenmethodik, Umsetzung, Dokumentation und Kontrollen zu duplizieren.

Rolle und Beitrag: Stimmte quantitative Modellierung, expertenbasierte Beurteilung wesentlicher Risiken, lokale Anforderungen, Dokumentation, Governance und wiederkehrende Umsetzung innerhalb einer gemeinsamen Architektur ab.

Leistungsumfang: Abstimmung der Methodik, Beurteilung lokaler Anforderungen, Modellumsetzung, Einbindung von Experten, Dokumentation, Governance und wiederkehrende Ausführung.

Erzielter Nutzen: Reduzierte Duplizierungen, stärkte die Konsistenz zwischen lokaler und Gruppenebene und ermöglichte eine kontrollierte, wiederholbare ICAAP-Umsetzung über eine gemeinsame Methodik- und Governance-Struktur.

Herausforderung des Instituts: Rechtsrisiken wurden aus sich überschneidenden juristischen, bilanziellen, Risikoappetit- und aufsichtsrechtlichen Kapitalsichten beurteilt, wodurch inkonsistente Behandlungen und doppelte Konservativität entstanden.

Rolle und Beitrag: Initiierte und leitete eine gesteuerte Methodik, die juristische Einschätzung, bilanzielle Behandlung, quantitative Verlustschätzung, Risikoappetit und Kapitaleinsatz aufeinander abstimmte.

Leistungsumfang: Funktionsübergreifende Leitung der Methodik, Stakeholder-Koordination, Governance, Dokumentation und Integration in wiederkehrende Kapital- und Stressprozesse.

Erzielter Nutzen: Etablierte einen wiederholbaren funktionsübergreifenden Ansatz, beseitigte überschneidende Behandlungen und verbesserte Konsistenz und Entscheidungsrelevanz der Beurteilungen von Rechtsrisiken und Kapital.